Сравнение SLV с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
SLV и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SLV и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLV и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -11.41% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLV и IGLD
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
SLV vs. IGLD — Ранг доходности на риск
SLV
IGLD
Сравнение SLV c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.69 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.17 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.27 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 9.64 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.69 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.06 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.06 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между SLV и IGLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и IGLD
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок SLV и IGLD
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -18.59% | -57.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -17.56% | -24.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | -18.59% | -23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -10.51% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.76% | -5.01% | -39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 4.13% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и IGLD
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLV | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 10.62% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.27% | 21.23% | +36.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 23.76% | +33.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 14.90% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 14.86% | +16.49% |