Сравнение SLV с GBUG
SLV (iShares Silver Trust) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. SLV is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, SLV returned 52.39% vs 54.53% for GBUG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLV charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности SLV и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -12.32%.
SLV
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -17.74%
- 6 месяцев
- -38.26%
- С начала года
- -18.95%
- 1 год
- 52.39%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 10.59%
GBUG
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -11.44%
- 6 месяцев
- -19.92%
- С начала года
- -12.32%
- 1 год
- 54.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -18.95% | 116.10% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -12.32% | 122.37% |
Correlation
The correlation between SLV and GBUG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between SLV and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. GBUG — Ранг доходности на риск
SLV
GBUG
Сравнение SLV c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.49 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 3.38 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и GBUG
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -36.90% | -39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.97% | -36.90% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -34.15% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -9.51% | -35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 16.16% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и GBUG
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 13.39%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.39% | 14.98% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.97% | 42.49% | +14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.02% | 50.80% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 48.43% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 48.43% | -16.26% |
Сравнение комиссий SLV и GBUG
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и GBUG
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.77% | 1.56% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and GBUG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (14.98%) compared to SLV (13.39%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs GBUG's -36.90%.
On 1-year performance, GBUG leads with 54.53% vs 52.39% for SLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 13.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 54.53% return vs 52.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.89% for GBUG.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор