Сравнение SLV с ETHA
SLV (iShares Silver Trust) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SLV returned 85.90% vs -34.33% for ETHA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности SLV и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | -1.13% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SLV and ETHA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SLV
ETHA
Сравнение SLV c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.57 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.98 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и ETHA
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -67.56% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -67.56% | +22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -65.65% | +23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -33.25% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 39.22% | -18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и ETHA
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 16.34%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 17.30% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 46.58% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 69.29% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 72.65% | -36.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 72.65% | -40.65% |
Сравнение комиссий SLV и ETHA
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и ETHA
Ни SLV, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLV and ETHA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, SLV leads with 85.90% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 85.90% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
SLV and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SLV is categorized as Silver, while ETHA is Cryptocurrency. SLV tracks LBMA Silver Price, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.25% for ETHA.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор