PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с BNDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности SLV и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 13.99% против 1.72% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between SLV and BNDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.17

The correlation between SLV and BNDX shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLV и BNDX

Секторы
SLV
BNDX

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
BNDX

-

Коммуникационные услуги

SLV

-

BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

BNDX

-

Потребительский защитный сектор

SLV

-

BNDX

-

Энергетика

SLV

-

BNDX
0.0%

Финансовые услуги

SLV

-

BNDX
0.0%

Здравоохранение

SLV

-

BNDX
0.0%

Промышленность

SLV

-

BNDX
0.0%

Недвижимость

SLV

-

BNDX
0.0%

Технологии

SLV

-

BNDX

-

Коммунальные услуги

SLV

-

BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

SLV vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.56

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.82

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.66

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

1.84

+2.26

SLV vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и BNDX

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-16.23%

-60.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-2.93%

-42.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-2.93%

-42.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-15.86%

-29.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-16.23%

-29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-1.02%

-40.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-3.10%

-41.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

1.05%

+19.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и BNDX

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

1.49%

+14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

2.96%

+56.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

3.47%

+56.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

4.89%

+31.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

4.10%

+27.90%

Сравнение комиссий SLV и BNDX

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и BNDX

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and BNDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 1.72% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while BNDX is Global Bonds. SLV tracks LBMA Silver Price, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.07% for BNDX.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор