Сравнение SLV с BIL
SLV (iShares Silver Trust) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SLV charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности SLV и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 13.99% против 2.20% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам SLV и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between SLV and BIL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. BIL — Ранг доходности на риск
SLV
BIL
Сравнение SLV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 88.41 | -87.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 357.44 | -355.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 2,834.34 | -2,830.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и BIL
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -0.78% | -75.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -0.01% | -45.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -0.01% | -45.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -0.09% | -45.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -0.21% | -45.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | 0.00% | -41.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -0.26% | -44.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 0.00% | +20.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и BIL
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 0.06% | +16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 0.14% | +58.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 0.20% | +59.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 0.26% | +36.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 0.26% | +31.74% |
Сравнение комиссий SLV и BIL
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и BIL
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and BIL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 2.20% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while BIL is Government Bonds. SLV tracks LBMA Silver Price, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор