PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с BABA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 13.99% против 4.42% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-19.32%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
0.87%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between SLV and BABA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

SLV vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.05

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.26

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.06

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.12

+4.22

SLV vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и BABA

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-80.09%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-39.94%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-39.94%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-72.48%

+27.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-80.09%

+34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-62.20%

+20.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-37.56%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

19.58%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и BABA

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

10.07%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

29.24%

+29.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

43.83%

+15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

51.40%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

43.40%

-11.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и BABA

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and BABA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs BABA's -80.09%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор