Сравнение SLON с JMSI
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan. SLON is passively managed, while JMSI is actively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 5.61% for JMSI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 0.18%/yr for JMSI.
Доходность
Сравнение доходности SLON и JMSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у JMSI с доходностью 0.82%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и JMSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 0.82% | 4.43% |
Correlation
The correlation between SLON and JMSI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. JMSI — Ранг доходности на риск
SLON
JMSI
Сравнение SLON c JMSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | JMSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.89 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.39 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и JMSI
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки JMSI в -4.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и JMSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | JMSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -4.57% | -91.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -2.98% | -93.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -1.11% | -93.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -0.91% | -66.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 0.88% | +73.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и JMSI
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | JMSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 0.70% | +35.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 2.26% | +103.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 2.90% | +144.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 3.68% | +143.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 3.68% | +143.44% |
Сравнение комиссий SLON и JMSI
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии JMSI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и JMSI
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности JMSI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.67% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and JMSI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to JMSI (0.70%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs JMSI's -4.57%.
On 1-year performance, JMSI leads with 5.61% vs -91.50% for SLON. On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMSI has performed better with a 5.61% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 3.67% for JMSI.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while JMSI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.18% for JMSI.
JMSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и JMSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор