Сравнение SLON с EZBC
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SLON tracks the Bloomberg Solana Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -89.91% vs -43.07% for EZBC. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SLON charges 2.14%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности SLON и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -74.52%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -25.97%.
SLON
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -18.73%
- 6 месяцев
- -51.22%
- С начала года
- -74.52%
- 1 год
- -89.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -89.27%
EZBC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.02M | $3.97M | $6.71M | |
| $648.56K | $687.44K | $1.13M |
Сравнение доходности по годам SLON и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -74.52% | -62.89% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.97% | -27.16% |
Correlation
The correlation between SLON and EZBC is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SLON and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. EZBC — Ранг доходности на риск
SLON
EZBC
Сравнение SLON c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.81 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.23 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и EZBC
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -53.35% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -53.35% | -42.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.21% | -48.47% | -46.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.66% | -18.42% | -50.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.75% | 35.05% | +42.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и EZBC
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 8.14% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.88% | 33.03% | +64.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.43% | 44.29% | +100.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.96% | 49.42% | +94.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.96% | 49.42% | +94.54% |
Сравнение комиссий SLON и EZBC
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и EZBC
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 22.53%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 22.53% | 5.74% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and EZBC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (20.94%) compared to EZBC (8.14%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -43.07% vs -89.91% for SLON. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -43.07% return vs -89.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 22.53%, compared with 0.00% for EZBC.
SLON tracks Bloomberg Solana Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.19% for EZBC.
SLON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор