Сравнение SLON с EZBC
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SLON tracks the Bloomberg Solana Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs -46.31% for EZBC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SLON charges 2.14%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности SLON и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -27.16% |
Correlation
The correlation between SLON and EZBC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SLON and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. EZBC — Ранг доходности на риск
SLON
EZBC
Сравнение SLON c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.40 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и EZBC
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -53.35% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -53.35% | -42.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -48.92% | -46.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -17.75% | -49.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 33.13% | +41.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и EZBC
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 10.76% | +25.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 34.80% | +70.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 44.30% | +103.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 49.84% | +97.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 49.84% | +97.28% |
Сравнение комиссий SLON и EZBC
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и EZBC
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and EZBC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -91.50% for SLON. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.00% for EZBC.
SLON tracks Bloomberg Solana Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.19% for EZBC.
SLON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор