Сравнение SLNZ с IBDS
SLNZ (TCW Senior Loan ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW, while IBDS is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. SLNZ is actively managed, while IBDS is passively managed. Over the past year, SLNZ returned 4.66% vs 4.57% for IBDS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SLNZ charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.
Доходность
Сравнение доходности SLNZ и IBDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNZ показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у IBDS с доходностью 1.23%.
SLNZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLNZ и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 1.58% | 5.21% | 0.87% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.23% | 5.86% | 0.49% |
Correlation
The correlation between SLNZ and IBDS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between SLNZ and IBDS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNZ vs. IBDS — Ранг доходности на риск
SLNZ
IBDS
Сравнение SLNZ c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLNZ | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.09 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 10.55 | -8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 48.73 | -43.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLNZ | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 4.19 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.57 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SLNZ и IBDS
Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и IBDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNZ | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -16.75% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -0.43% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.36% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.09% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNZ и IBDS
TCW Senior Loan ETF (SLNZ) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SLNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNZ | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.15% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 0.64% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 1.10% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 4.18% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 5.55% | -1.26% |
Сравнение комиссий SLNZ и IBDS
SLNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNZ и IBDS
Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности IBDS в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 7.55% | 7.39% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLNZ and IBDS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNZ has higher volatility (1.46%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, SLNZ dropped -2.57% vs IBDS's -16.75%.
On 1-year performance, SLNZ leads with 4.66% vs 4.57% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLNZ has performed better with a 4.66% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for SLNZ.
SLNZ has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 4.32% for IBDS.
SLNZ is categorized as Bank Loan, while IBDS is Corporate Bonds. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SLNZ and 0.10% for IBDS.
IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNZ и IBDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор