PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLNZ с GRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLNZ с GRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и TCW Durable Growth ETF (GRW).

SLNZ и GRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLNZ - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SLNZ и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLNZ и GRW

2026 (YTD)20252024
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		-1.15%5.21%0.87%
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-5.07%-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, SLNZ показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у GRW с доходностью -10.76%.

SLNZ

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.10%
1 год
2.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Senior Loan ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с SLNZ:
SLNZ с MDSTSLNZ с SUPPSLNZ с AIFDSLNZ с ACLOSLNZ с EVLNSLNZ с BRLNSLNZ с PWRD
Часто сравнивают с GRW:
GRW с AIFDGRW с BBUSGRW с ACSIGRW с PWRDGRW с ACLOGRW с ALTLGRW с FLXR

Сравнение комиссий SLNZ и GRW

SLNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

GRW
TCW Durable Growth ETF
SLNZ
TCW Senior Loan ETF

Доходность на риск

SLNZ vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNZ
Ранг доходности на риск SLNZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLNZ c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLNZGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-0.93

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-1.26

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.84

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.67

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

-1.61

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLNZ vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLNZ на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа GRW равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNZ и GRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLNZGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.93

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.20

+1.04

Корреляция

Корреляция между SLNZ и GRW составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNZ и GRW

Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности GRW в 0.30%

TTM20252024
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		7.70%7.39%1.39%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%

Просадки

Сравнение просадок SLNZ и GRW

Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки GRW в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и GRW.

Загрузка...

Показатели просадок

SLNZGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.57%

-23.84%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-23.84%

+21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-21.01%

+19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-5.89%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

9.96%

-9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SLNZ и GRW

Текущая волатильность для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) составляет 1.93%, в то время как у TCW Durable Growth ETF (GRW) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SLNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLNZGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

5.74%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

10.79%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

17.98%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

16.21%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

16.21%

-11.90%