Сравнение SLNH с BTC-USD
SLNH (Soluna Holdings, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SLNH returned -19.73%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLNH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNH показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции SLNH уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -19.73% против 57.64% соответственно.
SLNH
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -36.16%
- 6 месяцев
- -32.34%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- 87.33%
- 3 года*
- -42.95%
- 5 лет*
- -63.57%
- 10 лет*
- -19.73%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам SLNH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNH Soluna Holdings, Inc. | -3.42% | -44.29% | -47.50% | -38.67% | -97.58% | 128.45% | 602.99% | 47.87% | -20.05% | -30.35% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SLNH and BTC-USD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, SLNH and BTC-USD have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SLNH
BTC-USD
Сравнение SLNH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLNH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.88 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -1.41 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLNH и BTC-USD
Максимальная просадка SLNH за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -85.30% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.26% | -53.08% | -33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.57% | -53.08% | -42.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.90% | -76.67% | -23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.90% | -83.80% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -48.79% | -50.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.32% | -42.59% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.38% | 29.41% | +29.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNH и BTC-USD
Soluna Holdings, Inc. (SLNH) имеет более высокую волатильность в 27.56% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что SLNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.56% | 9.63% | +17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.08% | 34.90% | +65.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.85% | 35.73% | +158.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.25% | 43.96% | +100.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.85% | 56.33% | +72.52% |
Часто задаваемые вопросы
SLNH and BTC-USD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNH has higher volatility (27.56%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, SLNH dropped -99.90% vs BTC-USD's -85.30%.
SLNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор