Сравнение SLMCX с SPECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Alger Spectra Fund (SPECX).
SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности SLMCX и SPECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLMCX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.76% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
SPECX Alger Spectra Fund | -15.14% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции SPECX по среднегодовой доходности: 22.87% против 14.53% соответственно.
SLMCX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.87%
SPECX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLMCX и SPECX
SLMCX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.
Доходность на риск
SLMCX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
SLMCX
SPECX
Сравнение SLMCX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMCX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.88 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.39 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.06 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 3.51 | +13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMCX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.88 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SLMCX и SPECX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMCX и SPECX
Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности SPECX в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.94% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
SPECX Alger Spectra Fund | 8.80% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Просадки
Сравнение просадок SLMCX и SPECX
Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и SPECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLMCX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -72.19% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -20.03% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -54.82% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -54.82% | +17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -20.03% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -24.16% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 6.06% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMCX и SPECX
Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Alger Spectra Fund (SPECX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLMCX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 7.79% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 17.03% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.99% | 27.87% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 32.64% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 27.72% | -1.73% |