Сравнение SLMCX с FIVLX

С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 22.87% против 9.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FIVLX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FIVLX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLMCX и FIVLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FIVLX в 2.30%

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, примерно равная максимальной просадке FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и FIVLX.

Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.