PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMCX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMCX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		0.17%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 22.20% против 9.81% соответственно.

SLMCX

1 день
-2.99%
1 месяц
-9.33%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.15%
1 год
58.16%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.53%
10 лет*
22.20%

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий SLMCX и COSZX

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Доходность на риск

SLMCX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.77

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.27

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.33

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.44

9.03

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.20

+0.49

Корреляция

Корреляция между SLMCX и COSZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и COSZX

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		9.44%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и COSZX

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMCXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-63.37%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.76%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-25.77%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-43.40%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-10.89%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-18.03%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.04%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и COSZX

Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund (COSZX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMCXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

6.37%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

10.10%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

16.05%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

15.74%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

17.43%

+8.50%