PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLGFX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLGFX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

SLGFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SLGFX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLGFX и DFIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund		-4.25%16.96%24.07%26.27%-17.23%26.17%20.70%31.07%-7.23%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-18.36%

Доходность по периодам

С начала года, SLGFX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

SLGFX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.83%
3 года*
17.78%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с SLGFX:
SLGFX с AGTHXSLGFX с FSKAXSLGFX с VFIAXSLGFX с VOOSLGFX с RCKSXSLGFX с ASFYXSLGFX с ECAT
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий SLGFX и DFIEX

SLGFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

SLGFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGFX
Ранг доходности на риск SLGFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLGFXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.95

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.55

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.57

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

10.07

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLGFX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGFX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLGFXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.95

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.31

Корреляция

Корреляция между SLGFX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGFX и DFIEX

Дивидендная доходность SLGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund		5.72%5.48%4.81%1.26%4.49%1.28%1.21%1.59%2.03%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SLGFX и DFIEX

Максимальная просадка SLGFX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGFX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLGFXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-62.22%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.01%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-28.66%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.75%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-12.26%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.81%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGFX и DFIEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) составляет 5.40%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SLGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLGFXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.09%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

10.45%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

15.90%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

15.65%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

16.35%

+3.42%