PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLGFX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLGFX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

SLGFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SLGFX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLGFX и ASFYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund		-4.25%16.96%24.07%26.27%-17.23%26.17%20.70%31.07%-7.23%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, SLGFX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

SLGFX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.83%
3 года*
17.78%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с SLGFX:
SLGFX с AGTHXSLGFX с FSKAXSLGFX с VFIAXSLGFX с VOOSLGFX с RCKSXSLGFX с ECATSLGFX с FASGX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий SLGFX и ASFYX

SLGFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SLGFX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGFX
Ранг доходности на риск SLGFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGFX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLGFXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.27

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.42

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.18

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

0.29

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLGFX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGFX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGFX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLGFXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.27

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.17

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.31

+0.35

Корреляция

Корреляция между SLGFX и ASFYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGFX и ASFYX

Дивидендная доходность SLGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund		5.72%5.48%4.81%1.26%4.49%1.28%1.21%1.59%2.03%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок SLGFX и ASFYX

Максимальная просадка SLGFX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGFX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLGFXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-36.43%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.51%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-36.43%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-24.28%

+18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-13.10%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

8.26%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGFX и ASFYX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SLGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLGFXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.82%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

10.00%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

13.00%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

13.67%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

12.68%

+7.09%