PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLGAX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLGAX с VFAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SLGAX (SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SLGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VFAIX is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Over the past 10 years, SLGAX returned 13.26%/yr vs 13.57%/yr for VFAIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SLGAX charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности SLGAX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund (SLGAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLGAX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLGAX имеют среднегодовую доходность 13.26%, а акции VFAIX немного впереди с 13.57%.

SLGAX

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.33%
1 год
19.76%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.20%
10 лет*
13.26%

VFAIX

1 день
0.42%
1 месяц
4.17%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.13%
1 год
7.32%
3 года*
20.99%
5 лет*
10.26%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLGAX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLGAX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund		6.78%17.41%20.38%19.49%-16.03%24.30%11.60%29.13%-6.92%22.54%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-0.28%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between SLGAX and VFAIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.84

The correlation between SLGAX and VFAIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SLGAX:
SLGAX с QCELXSLGAX с VFFSXSLGAX с AFNIXSLGAX с DHAMXSLGAX с FTZIXSLGAX с ORDNXSLGAX с PAGRX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с AMRMX

Доходность на риск

SLGAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGAX
Ранг доходности на риск SLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund (SLGAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLGAXVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.60

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.91

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.61

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

1.58

+9.63

SLGAX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGAX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLGAX и VFAIX

Максимальная просадка SLGAX за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGAX и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLGAXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-78.64%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-14.72%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-17.31%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-25.71%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-44.37%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-3.32%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-18.57%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

5.66%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGAX и VFAIX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund (SLGAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.20% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLGAXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

11.39%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

14.93%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

19.29%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

22.57%

-2.91%

Сравнение комиссий SLGAX и VFAIX

SLGAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGAX и VFAIX

Дивидендная доходность SLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности VFAIX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLGAX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund		19.62%20.96%18.18%6.78%10.41%14.16%3.68%7.27%16.21%7.35%0.94%20.34%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.47%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SLGAX and VFAIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (4.21%) compared to SLGAX (4.20%). In terms of maximum drawdown, SLGAX dropped -36.80% vs VFAIX's -78.64%.

SLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLGAX и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор