Сравнение SLGAX с FLCKX
SLGAX (SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund) and FLCKX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SLGAX returned 13.16%/yr vs 15.20%/yr for FLCKX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SLGAX charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FLCKX.
Доходность
Сравнение доходности SLGAX и FLCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLGAX показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у FLCKX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции SLGAX уступали акциям FLCKX по среднегодовой доходности: 13.16% против 15.20% соответственно.
SLGAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 14.09%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 13.16%
- Всё время*
- 12.72%
FLCKX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 18.97%
- С начала года
- 19.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 15.20%
- Всё время*
- 9.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SLGAX и FLCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGAX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund | 14.09% | 17.41% | 20.38% | 19.49% | -16.03% | 24.30% | 11.60% | 29.13% | -6.92% | 22.54% |
FLCKX Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 19.27% | 20.45% | 27.06% | 26.21% | -22.91% | 26.19% | 26.85% | 35.76% | -16.34% | 20.95% |
Correlation
The correlation between SLGAX and FLCKX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between SLGAX and FLCKX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLGAX vs. FLCKX — Ранг доходности на риск
SLGAX
FLCKX
Сравнение SLGAX c FLCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund (SLGAX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLGAX | FLCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.57 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 5.38 | +6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLGAX и FLCKX
Максимальная просадка SLGAX за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки FLCKX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGAX и FLCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLGAX | FLCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -69.99% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -15.43% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -28.52% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.89% | -28.52% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -44.10% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.12% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -12.35% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.47% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGAX и FLCKX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund (SLGAX) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что SLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLGAX | FLCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 9.42% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 20.76% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 24.78% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 23.60% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 23.63% | -4.00% |
Сравнение комиссий SLGAX и FLCKX
SLGAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGAX и FLCKX
Дивидендная доходность SLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности FLCKX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCKX Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 3.93% | 4.69% | 14.54% | 12.22% | 18.51% | 8.45% | 0.19% | 0.14% | 19.95% | 18.97% | 27.57% | 6.18% |
SLGAX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund | 18.34% | 20.96% | 18.18% | 6.78% | 10.41% | 14.16% | 3.68% | 7.27% | 16.21% | 7.35% | 0.94% | 20.34% |
Часто задаваемые вопросы
SLGAX and FLCKX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCKX has higher volatility (9.42%) compared to SLGAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SLGAX dropped -36.80% vs FLCKX's -69.99%.
SLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLGAX и FLCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор