PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLGAX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLGAX с FTZIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLGAX (SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SLGAX returned 10.83%/yr vs 13.76%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SLGAX charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности SLGAX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund (SLGAX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLGAX показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 14.34%.

SLGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
4.84%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.49%
1 год
25.19%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.83%
10 лет*
13.05%

FTZIX

1 день
1.00%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.58%
3 года*
26.30%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLGAX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SLGAX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund		9.56%17.41%20.38%19.49%-16.03%24.30%11.60%29.13%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		14.34%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Correlation

The correlation between SLGAX and FTZIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between SLGAX and FTZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с SLGAX:
SLGAX с QCELXSLGAX с AFNIXSLGAX с VFFSXSLGAX с DHAMXSLGAX с PAGRXSLGAX с ORDNXSLGAX с BDJ
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

SLGAX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGAX
Ранг доходности на риск SLGAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGAX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund (SLGAX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLGAXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.45

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.45

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.46

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

17.09

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLGAX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTZIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGAX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLGAXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SLGAX и FTZIX

Максимальная просадка SLGAX за все время составила -36.80%, примерно равная максимальной просадке FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGAX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLGAXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-37.22%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.03%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-18.65%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-29.53%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.13%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.51%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.35%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGAX и FTZIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund (SLGAX) составляет 2.90%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLGAXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.59%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.79%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

16.42%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

19.43%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

22.34%

-2.67%

Сравнение комиссий SLGAX и FTZIX

SLGAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGAX и FTZIX

Дивидендная доходность SLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.13%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLGAX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Fund		19.13%20.96%18.18%6.78%10.41%14.16%3.68%7.27%16.21%7.35%0.94%20.34%

Часто задаваемые вопросы

SLGAX and FTZIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.59%) compared to SLGAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, SLGAX dropped -36.80% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLGAX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор