Сравнение SLF.TO с ^TNX
SLF.TO (Sun Life Financial Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, SLF.TO returned 13.97%/yr vs 11.75%/yr for ^TNX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLF.TO и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLF.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLF.TO показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции SLF.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 13.97% против 11.75% соответственно.
SLF.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 27.45%
- 6 месяцев
- 31.31%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 13.97%
^TNX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 28.84%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам SLF.TO и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF.TO Sun Life Financial Inc. | 27.45% | 4.75% | 29.69% | 14.37% | -6.73% | 28.82% | -0.52% | 35.86% | -9.44% | 4.39% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 10.08% | -13.12% | 28.30% | -2.71% | 172.80% | 64.80% | -53.35% | -31.50% | 21.07% | -8.33% |
Correlation
The correlation between SLF.TO and ^TNX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between SLF.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
SLF.TO
^TNX
Сравнение SLF.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLF.TO | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.46 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 0.92 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLF.TO и ^TNX
Максимальная просадка SLF.TO за все время составила -71.53%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF.TO и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLF.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.53% | -89.94% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.93% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -28.13% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -28.13% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -83.97% | +37.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.35% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -44.78% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.89% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF.TO и ^TNX
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) составляет 4.43%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLF.TO | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.09% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 11.48% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 15.50% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 32.99% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 48.63% | -28.19% |
Часто задаваемые вопросы
SLF.TO and ^TNX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLF.TO и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор