PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLF.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SLF.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности SLF.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLF.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLF.TO
Sun Life Financial Inc.		3.00%4.75%29.69%14.37%-6.73%28.82%-0.52%35.86%-9.44%4.39%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

SLF.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLF.TO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции SLF.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 12.00% против 9.92% соответственно.

SLF.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.05%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.33%
1 год
9.58%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.00%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Life Financial Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с SLF.TO:
SLF.TO с MFC.TOSLF.TO с GWO.TOSLF.TO с MFCSLF.TO с MRU.TOSLF.TO с SLF-PC.TOSLF.TO с L.TOSLF.TO с TD.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

SLF.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLF.TO
Ранг доходности на риск SLF.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLF.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLF.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.05

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.21

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.12

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

-0.20

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLF.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLF.TO на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLF.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLF.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.07

+0.33

Корреляция

Корреляция между SLF.TO и ^TNX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SLF.TO и ^TNX

Максимальная просадка SLF.TO за все время составила -71.53%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLF.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.53%

-93.78%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.99%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-31.74%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-84.57%

+38.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-46.17%

+40.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-51.38%

+36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

8.39%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SLF.TO и ^TNX

Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) составляет 4.74%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLF.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.30%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.34%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

19.20%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

33.89%

-17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

48.45%

-28.10%