PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sun Life Financial Inc. (SLF.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sun Life Financial Inc. (SLF.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 1 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA8667961053
CUSIP866796105
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$41.16B
Прибыль на акциюCA$5.26
Цена/прибыль13.44
PEG коэффициент1.17
Выручка (12 мес.)CA$30.85B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$14.48B
EBITDA (12 мес.)CA$4.64B
Годовой диапазонCA$60.50 - CA$74.94
Целевая ценаCA$76.38
Процент коротких позиций3.47%
Коэффициент коротких позиций10.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Life Financial Inc.

Популярные сравнения: SLF.TO с GWO.TO, SLF.TO с MFC.TO, SLF.TO с XLF, SLF.TO с MRU.TO, SLF.TO с L.TO, SLF.TO с ^TNX, SLF.TO с MFC, SLF.TO с DOL.TO, SLF.TO с ATD.TO, SLF.TO с TD.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Sun Life Financial Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchApril
1,084.57%
209.15%
SLF.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sun Life Financial Inc. показал доход в 3.37% с начала года и 10.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sun Life Financial Inc. составила 10.74%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.37%5.57%
1 месяц-4.90%-4.16%
6 месяцев13.42%20.07%
1 год10.70%20.82%
5 лет (среднегодовая)9.18%11.56%
10 лет (среднегодовая)10.74%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.41%4.53%2.54%
2023-4.42%9.40%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SLF.TO составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SLF.TO, с текущим значением в 7373
Sun Life Financial Inc.(SLF.TO)
Ранг коэф-та Шарпа SLF.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SLF.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLF.TO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLF.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLF.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLF.TO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLF.TO, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

Sun Life Financial Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchApril
0.80
2.24
SLF.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sun Life Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$3.06 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$3.06CA$3.00CA$2.76CA$2.31CA$2.20CA$2.10CA$1.91CA$1.75CA$1.62CA$1.51CA$1.44CA$1.44

Дивидендный доход

4.35%4.37%4.39%3.28%3.89%3.55%4.21%3.36%3.14%3.50%3.44%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sun Life Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.78CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.72CA$0.00CA$0.00CA$0.75CA$0.00CA$0.00CA$0.75CA$0.00CA$0.00CA$0.78CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.66CA$0.00CA$0.69CA$0.00CA$0.00CA$0.69CA$0.00CA$0.00CA$0.72CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.66CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00
2013CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Sun Life Financial Inc. дивидендная доходность составляет 4.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%48.1%
У Sun Life Financial Inc. коэффициент выплат составляет 48.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sun Life Financial Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-5.68%
-2.58%
SLF.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sun Life Financial Inc. показал максимальную просадку в 71.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1344 торговые сессии.

Текущая просадка Sun Life Financial Inc. составляет 5.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.53%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.134416 июл. 2014 г.1655
-45.99%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2408 мар. 2021 г.265
-39.49%2 янв. 2001 г.4457 окт. 2002 г.38112 апр. 2004 г.826
-24.48%10 февр. 2022 г.16812 окт. 2022 г.19421 июл. 2023 г.362
-20.14%22 мая 2018 г.15124 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.228

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sun Life Financial Inc. составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchApril
3.02%
3.55%
SLF.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sun Life Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию