PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sun Life Financial Inc. (SLF.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sun Life Financial Inc. (SLF.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA8667961053
CUSIP866796105
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$44.75B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$5.27
Цена/прибыль14.70
PEG коэффициент1.26
Общая выручка (12 мес.)CA$34.79B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$34.79B
EBITDA (12 мес.)CA$589.00M
Годовой диапазонCA$61.61 - CA$79.44
Целевая ценаCA$81.54
Процент коротких позиций3.47%
Коэффициент коротких позиций7.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: SLF.TO с MFC.TO, SLF.TO с GWO.TO, SLF.TO с MRU.TO, SLF.TO с L.TO, SLF.TO с MFC, SLF.TO с ^TNX, SLF.TO с XLF, SLF.TO с DOL.TO, SLF.TO с ATD.TO, SLF.TO с TD.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Sun Life Financial Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.78%
12.28%
SLF.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sun Life Financial Inc. показал доход в 20.29% с начала года и 27.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sun Life Financial Inc. составила 11.48%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.29%21.24%
1 месяц1.05%0.55%
6 месяцев12.78%11.47%
1 год27.94%32.45%
5 лет (среднегодовая)10.07%13.43%
10 лет (среднегодовая)11.48%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLF.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.41%4.53%2.54%-4.90%-1.66%-1.80%2.18%8.37%6.79%-1.59%20.29%
20236.38%-0.30%-4.25%5.26%0.05%5.03%0.49%-3.92%0.55%-4.42%9.40%0.29%14.37%
20222.24%-7.40%5.76%-8.44%-2.28%-4.53%0.81%-1.57%-5.06%5.33%11.46%-1.40%-6.73%
20214.42%4.53%3.71%4.41%-1.62%-1.17%1.66%0.80%0.37%8.17%-2.92%3.80%28.84%
20205.08%-5.95%-21.93%5.39%0.16%5.63%4.65%5.28%-0.33%-2.30%9.81%-1.86%-0.52%
20194.66%6.14%3.05%8.41%-4.83%3.37%1.12%0.50%8.56%-0.25%3.50%-2.31%35.86%
20182.87%-0.11%0.09%0.17%2.01%-1.42%0.70%-1.61%-1.00%-6.11%2.69%-7.57%-9.44%
2017-0.37%-6.15%1.63%-0.72%-7.10%4.53%3.06%1.26%3.63%1.13%2.37%1.77%4.39%
2016-6.88%1.37%3.87%2.15%7.07%-6.56%1.37%-2.87%3.17%5.15%15.81%-0.06%23.87%
2015-7.30%-0.02%1.38%-1.08%3.80%5.04%2.37%-1.12%2.92%2.46%0.75%-2.02%6.77%
2014-2.11%5.35%-0.16%-3.08%-0.11%6.87%5.99%-1.89%0.42%-1.26%6.76%-1.20%15.87%
201310.35%0.24%-3.78%2.53%8.11%2.60%6.77%-2.41%2.46%6.75%5.61%2.12%48.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SLF.TO среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SLF.TO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLF.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SLF.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLF.TO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLF.TO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLF.TO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLF.TO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLF.TO, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

Sun Life Financial Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
3.09
SLF.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sun Life Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$3.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.00CA$2.50CA$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$3.18CA$3.00CA$2.76CA$2.31CA$2.20CA$2.10CA$1.91CA$1.75CA$1.62CA$1.51CA$1.44CA$1.44

Дивидендный доход

3.98%4.37%4.39%3.28%3.89%3.55%4.21%3.36%3.14%3.50%3.44%3.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sun Life Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.78CA$0.00CA$0.00CA$0.81CA$0.00CA$0.00CA$0.81CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$2.40
2023CA$0.00CA$0.72CA$0.00CA$0.00CA$0.75CA$0.00CA$0.00CA$0.75CA$0.00CA$0.00CA$0.78CA$0.00CA$3.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.66CA$0.00CA$0.69CA$0.00CA$0.00CA$0.69CA$0.00CA$0.00CA$0.72CA$0.00CA$2.76
2021CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.66CA$0.00CA$2.31
2020CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$2.20
2019CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$2.10
2018CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$1.91
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$1.75
2016CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$1.62
2015CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$1.51
2014CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$1.44
2013CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$1.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.0%
У Sun Life Financial Inc. дивидендная доходность составляет 3.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%64.9%
У Sun Life Financial Inc. коэффициент выплат составляет 64.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sun Life Financial Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.49%
SLF.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sun Life Financial Inc. показал максимальную просадку в 71.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1344 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.53%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.134416 июл. 2014 г.1655
-45.99%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2408 мар. 2021 г.265
-39.49%2 янв. 2001 г.4607 окт. 2002 г.39512 апр. 2004 г.855
-24.48%10 февр. 2022 г.16812 окт. 2022 г.19521 июл. 2023 г.363
-20.13%22 мая 2018 г.15124 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.228

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sun Life Financial Inc. составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
3.28%
SLF.TO (Sun Life Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sun Life Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sun Life Financial Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Diversified.

PE Ratio
20.040.060.080.014.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLF.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SLF.TO значение P/E равно 14.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLF.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SLF.TO значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sun Life Financial Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию