Сравнение SLDR с JPLD
SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. SLDR is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, SLDR returned 3.14% vs 4.71% for JPLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLDR charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности SLDR и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 1.04%.
SLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLDR и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.31% | 4.60% | 0.61% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 6.01% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SLDR and JPLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between SLDR and JPLD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDR vs. JPLD — Ранг доходности на риск
SLDR
JPLD
Сравнение SLDR c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLDR | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.68 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 4.71 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 21.78 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLDR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.22 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 3.25 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SLDR и JPLD
Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -1.17% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.00% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.12% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.15% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.22% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDR и JPLD
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеют волатильность 0.37% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDR | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 0.97% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 1.47% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 1.83% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 1.83% | -0.59% |
Сравнение комиссий SLDR и JPLD
SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDR и JPLD
Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.72% | 3.80% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLDR and JPLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPLD has higher volatility (0.37%) compared to SLDR (0.37%). In terms of maximum drawdown, SLDR dropped -0.87% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, JPLD leads with 4.71% vs 3.14% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.71% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.72% for SLDR.
SLDR is categorized as Government Bonds, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for SLDR and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDR и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор