Сравнение SLDR с IBTE
SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SLDR tracks the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. SLDR charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности SLDR и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLDR и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | -0.03% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDR vs. IBTE — Ранг доходности на риск
SLDR
IBTE
Сравнение SLDR c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLDR | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLDR | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SLDR и IBTE
Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDR | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDR и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDR | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.00% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 0.00% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 0.00% | +1.24% |
Сравнение комиссий SLDR и IBTE
SLDR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDR и IBTE
Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.72% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SLDR.
SLDR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for IBTE.
SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SLDR and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для SLDR и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор