PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDR с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLDR с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, SLDR returned 3.14% vs 29.53% for BOTZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SLDR charges 0.12%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности SLDR и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLDR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.

SLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLDR и BOTZ

2026 (YTD)20252024
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		0.31%4.60%0.61%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%8.64%

Correlation

The correlation between SLDR and BOTZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.03

The correlation between SLDR and BOTZ shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Short-Term Treasury Ladder ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с SLDR:
SLDR с LODISLDR с LDSFSLDR с NEARSLDR с DCRESLDR с IBTESLDR с SDSISLDR с ISTB
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

SLDR vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDR
Ранг доходности на риск SLDR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDR c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDRBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.24

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.87

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.22

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.53

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

5.26

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDR vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDR и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDRBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.24

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.44

+2.14

Просадки

Сравнение просадок SLDR и BOTZ

Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLDRBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-55.54%

+54.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-19.34%

+18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.27%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-18.32%

+18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

5.63%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDR и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) составляет 0.37%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что SLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLDRBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

7.77%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

18.40%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

23.98%

-22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

26.73%

-25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

25.73%

-24.49%

Сравнение комиссий SLDR и BOTZ

SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDR и BOTZ

Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		3.72%3.80%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLDR and BOTZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to SLDR (0.37%). In terms of maximum drawdown, SLDR dropped -0.87% vs BOTZ's -55.54%.

On 1-year performance, BOTZ leads with 29.53% vs 3.14% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTZ has performed better with a 29.53% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

SLDR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.59% for BOTZ.

SLDR is categorized as Government Bonds, while BOTZ is Robotics. SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.12% for SLDR and 0.68% for BOTZ.

SLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLDR и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор