PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDR с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLDR с AVSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. SLDR is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past year, SLDR returned 3.14% vs 4.02% for AVSF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLDR charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.

Доходность

Сравнение доходности SLDR и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLDR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у AVSF с доходностью 0.43%.

SLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLDR и AVSF

2026 (YTD)20252024
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		0.31%4.60%0.61%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%-0.52%

Correlation

The correlation between SLDR and AVSF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between SLDR and AVSF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Short-Term Treasury Ladder ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с SLDR:
SLDR с LODISLDR с LDSFSLDR с DCRESLDR с NEARSLDR с IBTESLDR с SDSISLDR с ISTB
Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO

Доходность на риск

SLDR vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDR
Ранг доходности на риск SLDR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDR c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDRAVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.15

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.28

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.85

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

10.80

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDR vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDR на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSF равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDR и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDRAVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.66

+1.92

Просадки

Сравнение просадок SLDR и AVSF

Максимальная просадка SLDR за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDR и AVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLDRAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-8.85%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.42%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.55%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-2.20%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.37%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDR и AVSF

Текущая волатильность для Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR) составляет 0.37%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что SLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLDRAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.56%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

1.35%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

1.88%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

2.65%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.24%

2.52%

-1.28%

Сравнение комиссий SLDR и AVSF

SLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDR и AVSF

Дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности AVSF в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		3.72%3.80%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLDR and AVSF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSF has higher volatility (0.56%) compared to SLDR (0.37%). In terms of maximum drawdown, SLDR dropped -0.87% vs AVSF's -8.85%.

On 1-year performance, AVSF leads with 4.02% vs 3.14% for SLDR. On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SLDR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSF has performed better with a 4.02% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for AVSF.

AVSF has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.72% for SLDR.

SLDR is categorized as Government Bonds, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for SLDR and 0.15% for AVSF.

SLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLDR и AVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор