Сравнение SLDAX с ILTB
SLDAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, SLDAX returned 1.12%/yr vs 0.79%/yr for ILTB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SLDAX charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности SLDAX и ILTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDAX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции SLDAX превзошли акции ILTB по среднегодовой доходности: 1.12% против 0.79% соответственно.
SLDAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -2.10%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 1.12%
ILTB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение доходности по годам SLDAX и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | -1.22% | 7.37% | -2.78% | 8.14% | -26.58% | -2.80% | 16.56% | 21.45% | -6.23% | 11.67% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.63% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
Correlation
The correlation between SLDAX and ILTB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between SLDAX and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDAX vs. ILTB — Ранг доходности на риск
SLDAX
ILTB
Сравнение SLDAX c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDAX | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.29 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLDAX и ILTB
Максимальная просадка SLDAX за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDAX и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDAX | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -36.88% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.42% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -14.60% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -35.22% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | -36.88% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -22.01% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -10.00% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.26% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDAX и ILTB
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) составляет 1.95%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SLDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDAX | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.14% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 5.85% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 7.64% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.61% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 11.53% | -0.28% |
Сравнение комиссий SLDAX и ILTB
SLDAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDAX и ILTB
Дивидендная доходность SLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности ILTB в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 5.02% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | 5.26% | 5.03% | 4.63% | 3.38% | 3.27% | 5.81% | 7.64% | 3.79% | 4.26% | 4.41% | 4.22% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SLDAX and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILTB has higher volatility (2.14%) compared to SLDAX (1.95%). In terms of maximum drawdown, SLDAX dropped -36.12% vs ILTB's -36.88%.
ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDAX и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор