PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDAX с PTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLDAX с PTCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX).

SLDAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SLDAX и PTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLDAX и PTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		-1.77%7.37%-2.78%8.14%-26.58%-2.80%16.56%21.45%-6.23%11.67%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		-2.23%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, SLDAX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у PTCIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции SLDAX уступали акциям PTCIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.83% соответственно.

SLDAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.57%
3 года*
1.52%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
1.78%

PTCIX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.93%
1 год
2.78%
3 года*
3.06%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Часто сравнивают с SLDAX:
SLDAX с PLRIXSLDAX с SBIFXSLDAX с SOAIXSLDAX с LDRAXSLDAX с RPLCXSLDAX с DEEIXSLDAX с CAVAX
Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODIXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODLXPTCIX с SPLBPTCIX с TLT

Сравнение комиссий SLDAX и PTCIX

SLDAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PTCIX в 0.55%.

PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

SLDAX vs. PTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDAX
Ранг доходности на риск SLDAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDAX c PTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDAXPTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.40

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.60

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.72

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

1.86

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDAX vs. PTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDAX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTCIX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDAX и PTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDAXPTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между SLDAX и PTCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDAX и PTCIX

Дивидендная доходность SLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PTCIX в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		4.72%5.03%4.63%3.38%3.27%5.81%7.64%3.79%4.26%4.41%4.22%6.63%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.41%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%

Просадки

Сравнение просадок SLDAX и PTCIX

Максимальная просадка SLDAX за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDAX и PTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLDAXPTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-35.64%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-5.95%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-35.64%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-35.64%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-17.32%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-8.14%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDAX и PTCIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) составляет 3.30%, в то время как у PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SLDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLDAXPTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.71%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

5.41%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

9.29%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

11.51%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

10.44%

+0.83%