Сравнение SLDAX с LDRAX
SLDAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both Long-Term Bond funds from SEI. Over the past 10 years, SLDAX returned 1.68%/yr vs 1.45%/yr for LDRAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLDAX и LDRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLDAX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у LDRAX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции SLDAX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.45% соответственно.
SLDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 1.68%
LDRAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам SLDAX и LDRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | 0.71% | 7.37% | -2.78% | 8.14% | -26.58% | -2.80% | 16.56% | 21.45% | -6.23% | 11.67% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 0.60% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
Correlation
The correlation between SLDAX and LDRAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between SLDAX and LDRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLDAX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск
SLDAX
LDRAX
Сравнение SLDAX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLDAX | LDRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 3.42 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLDAX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.13 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SLDAX и LDRAX
Максимальная просадка SLDAX за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDAX и LDRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLDAX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -37.23% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.34% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -14.49% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -36.35% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | -37.23% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -22.37% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -12.39% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLDAX и LDRAX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) составляет 2.50%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что SLDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLDAX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.65% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 5.70% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 8.06% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 12.54% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 11.39% | -0.12% |
Сравнение комиссий SLDAX и LDRAX
И SLDAX, и LDRAX имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLDAX и LDRAX
Дивидендная доходность SLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что сопоставимо с доходностью LDRAX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 5.15% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | 5.12% | 5.03% | 4.63% | 3.38% | 3.27% | 5.81% | 7.64% | 3.79% | 4.26% | 4.41% | 4.22% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SLDAX and LDRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LDRAX has higher volatility (2.65%) compared to SLDAX (2.50%). In terms of maximum drawdown, SLDAX dropped -36.12% vs LDRAX's -37.23%.
SLDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLDAX и LDRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор