Сравнение SLCGX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLCGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 30.32% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.48% против 8.72% соответственно.
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLCGX и TVRIX
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
SLCGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
SLCGX
TVRIX
Сравнение SLCGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 6.06 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SLCGX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и TVRIX
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и TVRIX
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLCGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -39.36% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -8.45% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -24.87% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -39.36% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -9.20% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -6.10% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 2.06% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и TVRIX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLCGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.44% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 7.84% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 12.61% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 14.46% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.80% | +4.17% |