Сравнение SLCGX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и One Rock Fund (ONERX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и ONERX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	-13.55%	22.74%	40.67%	38.79%	-28.77%	32.60%	47.61%
ONERX One Rock Fund	-1.48%	49.37%	21.76%	72.41%	-42.06%	45.70%	104.46%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

SLCGX

1 день: 3.58%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -13.55%

6 месяцев: -11.98%

1 год: 15.43%

3 года*: 21.92%

5 лет*: 12.86%

10 лет*: 17.48%

ONERX

1 день: 7.72%

1 месяц: -7.71%

С начала года: -1.48%

6 месяцев: -2.85%

1 год: 79.18%

3 года*: 35.95%

5 лет*: 20.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Название символа

One Rock Fund

Часто сравнивают с SLCGX:

SLCGX с WBGSX SLCGX с SCHG SLCGX с SPY SLCGX с SHPAX SLCGX с SMBPX SLCGX с SMICX SLCGX с SPMAX

Часто сравнивают с ONERX:

ONERX с BISAX ONERX с FSMDX ONERX с KMKAX ONERX с VOO ONERX с FCNTX ONERX с FSPGX ONERX с ANFFX

Сравнение комиссий SLCGX и ONERX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX

One Rock Fund

SLCGX

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Доходность на риск

SLCGX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ONERX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SLCGX	ONERX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	1.96	-1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	2.42	-1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.34	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	4.49	-3.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.04	15.11	-12.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SLCGX	ONERX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	1.96	-1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.02	+0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.04	+0.43

Корреляция

Корреляция между SLCGX и ONERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и ONERX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	16.00%	13.83%	23.77%	7.53%	7.55%	23.16%	8.91%	31.50%	25.22%	5.81%	23.83%	10.21%
ONERX One Rock Fund	24.48%	24.12%	0.00%	0.00%	10.57%	28.88%	18.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и ONERX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SLCGX	ONERX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.04%	-96.43%	+25.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.18%	-17.63%	-0.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.13%	-96.43%	+65.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.16%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.25%	-92.58%	+77.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.00%	-30.62%	+7.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.38%	5.24%	+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и ONERX

Текущая волатильность для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) составляет 6.60%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SLCGX	ONERX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.60%	18.51%	-11.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.39%	31.07%	-17.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.33%	41.95%	-18.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.66%	821.63%	-799.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.97%	747.39%	-725.42%

Сравнение SLCGX с ONERX

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и ONERX

Сравнение доходности по годам SLCGX и ONERX

Доходность по периодам

SLCGX

ONERX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SLCGX и ONERX

Доходность на риск

SLCGX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

SLCGX

ONERX

Сравнение SLCGX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SLCGX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и ONERX

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и ONERX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и ONERX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)