PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-16.54%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 17.06% против 11.75% соответственно.

SLCGX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-16.54%
6 месяцев
-14.88%
1 год
12.55%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.34%
10 лет*
17.06%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SPYSLCGX с SMBPXSLCGX с SPMAXSLCGX с SMICXSLCGX с SAMIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий SLCGX и IOLZX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

SLCGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.84

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.29

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.09

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

3.61

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между SLCGX и IOLZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и IOLZX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.57%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и IOLZX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-56.03%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-15.69%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-27.77%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-41.04%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-13.74%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-12.72%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

4.72%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и IOLZX

Текущая волатильность для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) составляет 5.31%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.73%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.09%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

23.57%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

21.32%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

22.25%

-0.31%