PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%31.74%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SPYSLCGX с SMBPXSLCGX с SPMAXSLCGX с SAMIXSLCGX с SHPAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий SLCGX и BBLIX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SLCGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.05

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

3.38

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.05

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между SLCGX и BBLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и BBLIX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и BBLIX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-33.49%

-37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-10.22%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-28.06%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-1.80%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-6.47%

-16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.62%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и BBLIX

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.57%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

6.07%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

16.08%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

16.08%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.80%

+3.17%