PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с SKYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с SKYU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 7.42%/yr vs 0.04%/yr for SKYU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for SKYU.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и SKYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у SKYU с доходностью 8.80%.

SKYY

1 день
-4.89%
1 месяц
8.59%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.48%
1 год
19.28%
3 года*
23.00%
5 лет*
7.42%
10 лет*
16.48%

SKYU

1 день
-9.87%
1 месяц
15.67%
С начала года
8.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
24.53%
3 года*
32.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и SKYU

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		8.21%9.20%35.87%52.18%-44.68%6.19%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		8.80%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%

Correlation

The correlation between SKYY and SKYU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.96

The correlation between SKYY and SKYU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и SKYU

Секторы
SKYY
SKYU

Технологии

88.9%
51.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
2.4%

Здравоохранение

1.6%
0.3%

Промышленность

1.6%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
SKYU
51.5%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
SKYU
4.7%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
SKYU
2.4%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
SKYU
0.3%

Промышленность

SKYY
1.6%
SKYU
2.5%

Сырьевые материалы

SKYY

-

SKYU

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

SKYU

-

Энергетика

SKYY

-

SKYU

-

Финансовые услуги

SKYY

-

SKYU

-

Недвижимость

SKYY

-

SKYU

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

SKYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECLSKYU с SSO

Доходность на риск

SKYY vs. SKYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c SKYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYSKYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.43

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.99

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.49

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

1.03

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. SKYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SKYU равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и SKYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYSKYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.01

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SKYY и SKYU

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки SKYU в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и SKYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYSKYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-83.01%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-50.23%

+22.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-55.71%

+23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-83.01%

+29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-29.94%

+20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-49.14%

+38.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

23.91%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и SKYU

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 12.83%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYSKYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

25.39%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

47.78%

-24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

56.82%

-28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

62.02%

-31.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

61.25%

-34.36%

Сравнение комиссий SKYY и SKYU

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SKYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и SKYU

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.64%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SKYY and SKYU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SKYU has higher volatility (25.39%) compared to SKYY (12.83%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs SKYU's -83.01%.

On 5-year performance, SKYY leads with 7.42% vs 0.04% for SKYU. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 7.42% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while SKYU is Leveraged Equities. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.95% for SKYU.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и SKYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор