PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Technology Equities funds from First Trust - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 8.50%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKYY показывает доходность 13.77%, а ROBT немного выше – 14.43%.

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%0.82%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between SKYY and ROBT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between SKYY and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKYY и ROBT

Секторы
SKYY
ROBT

Технологии

88.9%
57.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%
6.6%

Здравоохранение

1.6%
7.4%

Промышленность

1.6%
20.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
ROBT
57.0%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
ROBT
4.1%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
ROBT
6.6%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
ROBT
7.4%

Промышленность

SKYY
1.6%
ROBT
20.4%

Сырьевые материалы

SKYY

-

ROBT

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

ROBT
1.4%

Энергетика

SKYY

-

ROBT
1.5%

Финансовые услуги

SKYY

-

ROBT
1.6%

Недвижимость

SKYY

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

SKYY vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.30

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.85

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.39

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

4.01

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SKYY и ROBT

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-44.47%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-21.66%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-27.68%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-43.26%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.54%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-15.96%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

7.53%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и ROBT

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

6.42%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

17.51%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

23.30%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

25.17%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

25.47%

+1.38%

Сравнение комиссий SKYY и ROBT

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и ROBT

Ни SKYY, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and ROBT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (11.57%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, SKYY leads with 8.50% vs 2.42% for ROBT. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 8.50% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

SKYY and ROBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор