Сравнение SKYY с RNG
SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) is Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while RNG (RingCentral, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SKYY returned 17.15%/yr vs 8.13%/yr for RNG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SKYY и RNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у RNG с доходностью 52.96%. За последние 10 лет акции SKYY превзошли акции RNG по среднегодовой доходности: 17.15% против 8.13% соответственно.
SKYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 17.15%
RNG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 52.96%
- 6 месяцев
- 50.93%
- 1 год
- 64.22%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- -29.11%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам SKYY и RNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 13.77% | 9.20% | 35.87% | 52.18% | -44.68% | 10.62% | 57.77% | 25.25% | 6.01% | 33.47% |
RNG RingCentral, Inc. | 52.96% | -17.51% | 3.12% | -4.10% | -81.10% | -50.56% | 124.68% | 104.60% | 70.33% | 134.95% |
Correlation
The correlation between SKYY and RNG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between SKYY and RNG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYY vs. RNG — Ранг доходности на риск
SKYY
RNG
Сравнение SKYY c RNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYY | RNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.75 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 6.00 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYY | RNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.46 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.13 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SKYY и RNG
Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и RNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYY | RNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -95.15% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -23.49% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.80% | -49.86% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.20% | -92.99% | +39.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.20% | -95.15% | +41.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -90.03% | +85.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -42.29% | +31.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 10.74% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYY и RNG
Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 11.57%, в то время как у RingCentral, Inc. (RNG) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYY | RNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 21.18% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 52.46% | -29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 68.20% | -40.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 63.05% | -32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 55.56% | -28.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYY и RNG
SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNG RingCentral, Inc. | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 0.17% | 0.54% | 0.37% | 0.27% | 0.35% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SKYY and RNG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNG has higher volatility (21.18%) compared to SKYY (11.57%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs RNG's -95.15%.
SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYY и RNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор