PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKYY с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с RDVY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE CTA Cloud Computing Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 16.08%/yr vs 16.08%/yr for RDVY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 15.68%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SKYY – 16.08% и акции RDVY – 16.08%.

SKYY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
9.58%
С начала года
4.63%
1 год
11.19%
3 года*
19.12%
5 лет*
5.92%
10 лет*
16.08%

RDVY

1 день
-0.56%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
10.67%
С начала года
15.68%
1 год
28.08%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		4.63%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.68%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between SKYY and RDVY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SKYY and RDVY has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SKYY и RDVY

Секторы
SKYY
RDVY

Технологии

89.1%
26.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

1.6%
10.9%

Здравоохранение

1.6%
3.9%

Промышленность

1.6%
13.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

33.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SKYY
89.1%
RDVY
26.9%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.7%
RDVY
5.5%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
RDVY
10.9%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
RDVY
3.9%

Промышленность

SKYY
1.6%
RDVY
13.6%

Сырьевые материалы

SKYY

-

RDVY

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

RDVY
3.4%

Энергетика

SKYY

-

RDVY
2.4%

Финансовые услуги

SKYY

-

RDVY
33.5%

Недвижимость

SKYY

-

RDVY

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с QQQSKYY с CIBRSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

SKYY vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.94

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.80

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.12

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

13.08

-12.21

SKYY vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и RDVY

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-40.60%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-9.04%

-18.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-19.11%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-25.32%

-27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-40.60%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-1.31%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-4.96%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

2.15%

+10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и RDVY

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.89%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

11.56%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

14.56%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.80%

18.95%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

21.02%

+5.87%

Сравнение комиссий SKYY и RDVY

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и RDVY

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.85%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and RDVY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (6.89%) compared to RDVY (3.89%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.08% vs 16.08% for SKYY. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.08% return vs 16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

RDVY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while RDVY is Dividend. SKYY tracks ISE CTA Cloud Computing Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор