PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 17.15%/yr vs 9.29%/yr for HDV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKYY показывает доходность 13.77%, а HDV немного ниже – 13.48%. За последние 10 лет акции SKYY превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 17.15% против 9.29% соответственно.

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between SKYY and HDV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2011 г.

0.43

The correlation between SKYY and HDV shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYY и HDV

Секторы
SKYY
HDV

Технологии

88.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%
6.1%

Здравоохранение

1.6%
16.5%

Промышленность

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Финансовые услуги

-

11.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

SKYY
88.9%
HDV
8.2%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
HDV
6.1%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
HDV
16.5%

Промышленность

SKYY
1.6%
HDV
1.4%

Сырьевые материалы

SKYY

-

HDV
1.2%

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

HDV
24.1%

Энергетика

SKYY

-

HDV
22.3%

Финансовые услуги

SKYY

-

HDV
11.1%

Недвижимость

SKYY

-

HDV

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SKYY vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.29

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.38

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

4.30

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

11.97

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.29

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SKYY и HDV

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-37.04%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-5.18%

-22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-10.49%

-21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-15.42%

-37.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-37.04%

-16.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.86%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-3.09%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

1.86%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и HDV

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

3.23%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

7.54%

+15.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

9.75%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

12.82%

+17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

15.73%

+11.12%

Сравнение комиссий SKYY и HDV

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и HDV

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and HDV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (11.57%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, SKYY leads with 17.15% vs 9.29% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 17.15% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор