PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 5.69%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%2.85%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between SKYY and FNGS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.80

The correlation between SKYY and FNGS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYY и FNGS

Секторы
SKYY
FNGS

Технологии

88.9%
63.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
26.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
10.6%

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
FNGS
63.4%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
FNGS
10.6%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
FNGS

-

Промышленность

SKYY
1.6%
FNGS

-

Сырьевые материалы

SKYY

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

FNGS

-

Энергетика

SKYY

-

FNGS

-

Финансовые услуги

SKYY

-

FNGS
10.0%

Недвижимость

SKYY

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

SKYY vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.79

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.19

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.75

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

2.12

-0.99

SKYY vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и FNGS

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-48.98%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-22.93%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-26.77%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-48.98%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-9.63%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-10.85%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

8.05%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и FNGS

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

8.74%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

17.19%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

21.65%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

30.10%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

31.17%

-4.27%

Сравнение комиссий SKYY и FNGS

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и FNGS

Ни SKYY, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and FNGS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.09%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 5.69% for SKYY. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

SKYY and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SKYY is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: First Trust and BMO. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор