PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, SKYY returned 26.33% vs 211.40% for CHPS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%10.19%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between SKYY and CHPS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between SKYY and CHPS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYY и CHPS

Секторы
SKYY
CHPS

Технологии

88.9%
98.8%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
CHPS

-

Здравоохранение

SKYY
1.6%
CHPS

-

Промышленность

SKYY
1.6%
CHPS
0.4%

Сырьевые материалы

SKYY

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

CHPS

-

Энергетика

SKYY

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

SKYY

-

CHPS
0.2%

Недвижимость

SKYY

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

SKYY vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
6.17

-5.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
5.85

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.78

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

12.16

-11.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

47.22

-45.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

6.17

-5.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.77

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SKYY и CHPS

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-39.44%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-17.50%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.06%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-9.15%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

4.50%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и CHPS

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 11.57%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

14.07%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

28.29%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

34.50%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

33.78%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

33.78%

-6.93%

Сравнение комиссий SKYY и CHPS

SKYY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и CHPS

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and CHPS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to SKYY (11.57%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 26.33% for SKYY. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор