PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с ARKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. SKYY is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 5.69%/yr vs 10.38%/yr for ARKX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%11.33%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%

Correlation

The correlation between SKYY and ARKX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SKYY and ARKX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SKYY и ARKX

Секторы
SKYY
ARKX

Технологии

88.9%
27.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

1.6%
7.5%

Здравоохранение

1.6%
1.7%

Промышленность

1.6%
56.2%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
ARKX
27.0%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
ARKX
7.6%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
ARKX
7.5%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
ARKX
1.7%

Промышленность

SKYY
1.6%
ARKX
56.2%

Сырьевые материалы

SKYY

-

ARKX
0.0%

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

ARKX

-

Энергетика

SKYY

-

ARKX

-

Финансовые услуги

SKYY

-

ARKX

-

Недвижимость

SKYY

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

SKYY vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.59

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.15

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.61

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

6.87

-5.74

SKYY vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и ARKX

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-43.61%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-20.42%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-25.47%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-43.61%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-10.49%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-19.92%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

7.74%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и ARKX

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеют волатильность 13.09% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

12.77%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

26.51%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

33.50%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

28.02%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

27.65%

-0.75%

Сравнение комиссий SKYY и ARKX

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и ARKX

Ни SKYY, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and ARKX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.09%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, ARKX leads with 10.38% vs 5.69% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 10.38% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

SKYY and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SKYY is categorized as Technology Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: First Trust and ARK. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор