PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с ARKF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. SKYY is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 5.69%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%12.99%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between SKYY and ARKF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.84

The correlation between SKYY and ARKF shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYY и ARKF

Секторы
SKYY
ARKF

Технологии

88.9%
39.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

1.6%
13.4%

Здравоохранение

1.6%
0.1%

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
ARKF
39.8%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
ARKF
9.8%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
ARKF
13.4%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
ARKF
0.1%

Промышленность

SKYY
1.6%
ARKF

-

Сырьевые материалы

SKYY

-

ARKF

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

ARKF

-

Энергетика

SKYY

-

ARKF

-

Финансовые услуги

SKYY

-

ARKF
25.2%

Недвижимость

SKYY

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY

Доходность на риск

SKYY vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.35

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.28

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.31

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-0.57

+1.70

SKYY vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и ARKF

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-78.63%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-38.50%

+11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-38.50%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-75.30%

+22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-38.77%

+25.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-34.95%

+24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

21.00%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и ARKF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

10.36%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

25.14%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

33.69%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

42.87%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

39.77%

-12.87%

Сравнение комиссий SKYY и ARKF

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и ARKF

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and ARKF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.09%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, SKYY leads with 5.69% vs -5.06% for ARKF. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKYY has performed better with a 5.69% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: First Trust and ARK. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.75% for ARKF.

SKYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор