PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с TSMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SKYU is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, SKYU returned 24.53% vs 234.63% for TSMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SKYU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 66.04%.

SKYU

1 день
-9.87%
1 месяц
15.67%
С начала года
8.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
24.53%
3 года*
32.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

TSMX

1 день
-13.63%
1 месяц
-4.57%
С начала года
66.04%
6 месяцев
75.51%
1 год
234.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и TSMX

2026 (YTD)20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		8.80%2.76%36.72%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		66.04%81.48%14.76%

Correlation

The correlation between SKYU and TSMX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов SKYU и TSMX

Секторы
SKYU
TSMX

Технологии

51.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Промышленность

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYU
51.5%
TSMX
100.0%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
TSMX

-

Промышленность

SKYU
2.5%
TSMX

-

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
TSMX

-

Здравоохранение

SKYU
0.3%
TSMX

-

Сырьевые материалы

SKYU

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

TSMX

-

Энергетика

SKYU

-

TSMX

-

Финансовые услуги

SKYU

-

TSMX

-

Недвижимость

SKYU

-

TSMX

-

Коммунальные услуги

SKYU

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

SKYU vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
3.24

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.26

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

6.76

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

22.01

-20.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

3.24

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.37

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SKYU и TSMX

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-63.80%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-34.93%

-15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.94%

-14.46%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.14%

-15.81%

-33.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

10.71%

+13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и TSMX

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 25.39% и 24.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

24.62%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.78%

56.53%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.82%

72.94%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

81.51%

-19.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.25%

81.51%

-20.26%

Сравнение комиссий SKYU и TSMX

SKYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и TSMX

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TSMX в 4.97%

ПозицияTTM20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.64%0.56%0.21%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.97%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and TSMX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (25.39%) compared to TSMX (24.62%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 234.63% vs 24.53% for SKYU. On fees, SKYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 24.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 234.63% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.64% for SKYU.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор