Сравнение SKYU с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
SKYU и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SKYU и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | -28.82% | 4.64% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 16.16% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 16.16%.
SKYU
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -36.18%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 210.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYU и TSMG
SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
SKYU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
SKYU
TSMG
Сравнение SKYU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYU | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 2.75 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.96 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 6.17 | -6.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 18.89 | -18.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.75 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.00 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между SKYU и TSMG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и TSMG
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TSMG в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.98% | 0.56% | 0.21% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.89% | 11.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKYU и TSMG
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -63.67% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -35.29% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.16% | -26.32% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.36% | -18.27% | -31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.75% | 11.53% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и TSMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 15.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 27.87% | -11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.06% | 54.35% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 77.05% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.35% | 81.13% | -20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.39% | 81.13% | -20.74% |