PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с NOBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SKYU is a Leveraged Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index (200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU returned 0.04%/yr vs 5.39%/yr for NOBL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 5.31%.

SKYU

1 день
-9.87%
1 месяц
15.67%
С начала года
8.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
24.53%
3 года*
32.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

NOBL

1 день
0.66%
1 месяц
1.14%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
11.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и NOBL

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		8.80%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		5.31%6.84%6.72%8.09%-6.52%24.01%

Correlation

The correlation between SKYU and NOBL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.40

Over the past year, the correlation between SKYU and NOBL has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SKYU и NOBL

Секторы
SKYU
NOBL

Технологии

51.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Промышленность

2.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.1%

Здравоохранение

0.3%
9.7%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.4%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

SKYU
51.5%
NOBL
3.6%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
NOBL

-

Промышленность

SKYU
2.5%
NOBL
20.3%

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
NOBL
5.1%

Здравоохранение

SKYU
0.3%
NOBL
9.7%

Сырьевые материалы

SKYU

-

NOBL
10.9%

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

NOBL
23.5%

Энергетика

SKYU

-

NOBL
3.4%

Финансовые услуги

SKYU

-

NOBL
12.4%

Недвижимость

SKYU

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

SKYU

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SKYU vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.04

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.58

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.29

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

3.34

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.65

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SKYU и NOBL

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-35.43%

-47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-9.11%

-41.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-15.36%

-40.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-17.92%

-65.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.94%

-4.36%

-25.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.14%

-3.48%

-45.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

3.52%

+20.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и NOBL

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

2.41%

+22.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.78%

8.05%

+39.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.82%

11.38%

+45.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

14.39%

+47.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.25%

16.60%

+44.65%

Сравнение комиссий SKYU и NOBL

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и NOBL

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности NOBL в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.08%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.64%0.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and NOBL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (25.39%) compared to NOBL (2.41%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, NOBL leads with 5.39% vs 0.04% for SKYU. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 5.39% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

NOBL has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.64% for SKYU.

SKYU is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор