Сравнение SKYU с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SKYU и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYU и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | -30.59% | 2.76% | 65.79% | 105.76% | -75.95% | 7.15% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.28% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.28%.
SKYU
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYU и NOBL
SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SKYU vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SKYU
NOBL
Сравнение SKYU c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYU | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.39 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.66 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 1.91 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.39 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.44 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.64 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SKYU и NOBL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и NOBL
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 1.01% | 0.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SKYU и NOBL
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -35.43% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -9.11% | -39.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -17.92% | -65.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -7.11% | -48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.36% | -3.45% | -45.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.57% | 3.21% | +17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и NOBL
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 3.55% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 8.06% | +30.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 15.24% | +44.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 14.39% | +45.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 16.59% | +43.82% |