PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYU с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

SKYU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SKYU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYU и MULL

2026 (YTD)20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		-30.59%2.76%-1.94%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

SKYU

1 день
1.85%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-36.73%
1 год
-1.52%
3 года*
23.32%
5 лет*
-8.28%
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с TECLSKYU с SSOSKYU с QQQ
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с TECLMULL с SOXL

Сравнение комиссий SKYU и MULL

SKYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Доходность на риск

SKYU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

6.53

-6.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

3.77

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

16.69

-16.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

46.83

-46.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

6.53

-6.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.91

-2.06

Корреляция

Корреляция между SKYU и MULL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и MULL

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		1.01%0.56%0.21%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYU и MULL

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-72.29%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-53.09%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.30%

-39.05%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.36%

-21.99%

-27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.57%

18.92%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 16.10%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

47.87%

-31.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.96%

99.70%

-60.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.55%

130.90%

-71.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.36%

130.06%

-69.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.41%

130.06%

-69.65%