Сравнение SKYE с FSDAX
SKYE (Skye Bioscience, Inc) is a stock, while FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, SKYE returned -41.66%/yr vs 16.25%/yr for FSDAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и FSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции SKYE уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: -41.66% против 16.25% соответственно.
SKYE
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -18.12%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -81.24%
- 3 года*
- -50.94%
- 5 лет*
- -55.75%
- 10 лет*
- -41.66%
FSDAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам SKYE и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | -9.43% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 163.16% | -49.67% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 11.42% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
Correlation
The correlation between SKYE and FSDAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
SKYE
FSDAX
Сравнение SKYE c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.87 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.34 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и FSDAX
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и FSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -60.59% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -16.13% | -71.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -16.13% | -80.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -22.48% | -76.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | -47.08% | -52.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -3.11% | -96.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.94% | -10.44% | -84.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.06% | 5.64% | +62.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и FSDAX
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 8.10% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 18.93% | +42.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.99% | 22.11% | +87.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.80% | 20.63% | +110.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.71% | 22.44% | +114.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и FSDAX
SKYE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.05% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKYE and FSDAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (18.63%) compared to FSDAX (8.10%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs FSDAX's -60.59%.
FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и FSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор