Сравнение SKYE с FSDAX

С начала года, SKYE показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции SKYE уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: -42.12% против 15.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKYE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYE и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SKYE и FSDAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SKYE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и FSDAX.

Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.