Сравнение SKYE с FSDAX
SKYE (Skye Bioscience, Inc) is a stock, while FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, SKYE returned -40.90%/yr vs 15.51%/yr for FSDAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и FSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции SKYE уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: -40.90% против 15.51% соответственно.
SKYE
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- -35.07%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- -82.55%
- 3 года*
- -52.35%
- 5 лет*
- -56.41%
- 10 лет*
- -40.90%
FSDAX
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- -2.37%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам SKYE и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | -13.39% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 163.16% | -49.67% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 9.56% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
Correlation
The correlation between SKYE and FSDAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
SKYE
FSDAX
Сравнение SKYE c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.22 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.42 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и FSDAX
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и FSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -60.59% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -16.13% | -71.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -16.13% | -80.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.56% | -21.90% | -76.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | -47.08% | -52.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -7.77% | -92.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.96% | -10.43% | -84.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.12% | 5.73% | +65.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и FSDAX
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.88% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.72% | 18.62% | +36.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.11% | 22.36% | +81.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.61% | 20.68% | +109.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.35% | 22.46% | +113.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и FSDAX
SKYE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.08% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKYE and FSDAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (13.26%) compared to FSDAX (5.88%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs FSDAX's -60.59%.
FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и FSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор