Сравнение SKYE с FSDAX
SKYE (Skye Bioscience, Inc) is a stock, while FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Industrials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SKYE returned -39.35%/yr vs 15.29%/yr for FSDAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и FSDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SKYE уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: -39.35% против 15.29% соответственно.
SKYE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- -35.97%
- 1 год
- -65.41%
- 3 года*
- -42.50%
- 5 лет*
- -55.62%
- 10 лет*
- -39.35%
FSDAX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам SKYE и FSDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 3.35% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 163.16% | -49.67% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 5.22% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
Correlation
The correlation between SKYE and FSDAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2015 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. FSDAX — Ранг доходности на риск
SKYE
FSDAX
Сравнение SKYE c FSDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYE | FSDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.51 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.38 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYE | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.15 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.77 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.69 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.64 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок SKYE и FSDAX
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и FSDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -60.59% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -16.13% | -71.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -16.13% | -80.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.79% | -22.84% | -75.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | -47.08% | -52.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -8.51% | -91.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.95% | -10.45% | -84.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.33% | 5.55% | +59.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и FSDAX
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | FSDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.43% | 7.51% | +20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.71% | 18.09% | +45.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.70% | 21.12% | +94.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.81% | 20.43% | +110.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.36% | 22.35% | +115.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и FSDAX
SKYE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.17% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKYE and FSDAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (28.43%) compared to FSDAX (7.51%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs FSDAX's -60.59%.
FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и FSDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор