PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKUK.AS с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKUK.AS с HLAL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SKUK.AS (iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - SKUK.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past year, SKUK.AS returned 3.21% vs 31.55% for HLAL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SKUK.AS charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SKUK.AS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKUK.AS показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 15.02%.

SKUK.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
0.24%
С начала года
-0.22%
1 год
3.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.02%

HLAL

1 день
1.45%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
15.79%
С начала года
15.02%
1 год
31.55%
3 года*
18.68%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—
Всё время*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKUK.AS и HLAL

2026 (YTD)20252024
SKUK.AS
iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)		-0.22%5.00%5.37%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		15.02%18.30%17.24%

Correlation

The correlation between SKUK.AS and HLAL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SKUK.AS:
SKUK.AS с SPSKSKUK.AS с IWDA.ASSKUK.AS с CSPX.ASSKUK.AS с DFND.ASSKUK.AS с WINC.ASSKUK.AS с EUEA.ASSKUK.AS с CNDX.AS
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

SKUK.AS vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKUK.AS
Ранг доходности на риск SKUK.AS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKUK.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKUK.AS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKUK.AS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKUK.AS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKUK.AS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKUK.AS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKUK.ASHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.13

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.95

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.11

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

12.20

-8.69

SKUK.AS vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKUK.AS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKUK.AS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKUK.AS и HLAL

Максимальная просадка SKUK.AS за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKUK.AS и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKUK.ASHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-33.57%

+30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-10.20%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-3.18%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-4.97%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.59%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SKUK.AS и HLAL

Текущая волатильность для iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) составляет 0.58%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SKUK.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKUK.ASHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

5.06%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

12.28%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

14.87%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

17.85%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

20.23%

-17.08%

Сравнение комиссий SKUK.AS и HLAL

SKUK.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKUK.AS и HLAL

Дивидендная доходность SKUK.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SKUK.AS
iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)		4.81%2.41%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKUK.AS and HLAL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SKUK.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SKUK.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

SKUK.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while HLAL is Large Cap Growth Equities. SKUK.AS tracks J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.40% for SKUK.AS and 0.50% for HLAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKUK.AS и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор