Сравнение SKUK.AS с DFND.AS
SKUK.AS (iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)) and DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SKUK.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, while DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SKUK.AS charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for DFND.AS.
Доходность
Сравнение доходности SKUK.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKUK.AS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKUK.AS и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKUK.AS iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) | 0.16% | 5.00% | 4.35% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 16.29% |
Correlation
The correlation between SKUK.AS and DFND.AS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKUK.AS vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
SKUK.AS
DFND.AS
Сравнение SKUK.AS c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKUK.AS | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKUK.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SKUK.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKUK.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKUK.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKUK.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.53% | — | — |
Сравнение комиссий SKUK.AS и DFND.AS
SKUK.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKUK.AS и DFND.AS
Дивидендная доходность SKUK.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как DFND.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKUK.AS iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) | 4.80% | 2.41% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKUK.AS and DFND.AS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFND.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFND.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SKUK.AS.
SKUK.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while DFND.AS is Industrials Equities. SKUK.AS tracks J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, while DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Their fees differ too: 0.40% for SKUK.AS and 0.35% for DFND.AS.
Подберите оптимальное распределение для SKUK.AS и DFND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор