PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKUK.AS с SPSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKUK.AS с SPSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKUK.AS (iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both exchange-traded funds - SKUK.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, while SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Both are passively managed. Over the past year, SKUK.AS returned 4.54% vs 3.62% for SPSK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SKUK.AS charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.

Доходность

Сравнение доходности SKUK.AS и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKUK.AS показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью -0.14%.

SKUK.AS

1 день
0.34%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSK

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.62%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKUK.AS и SPSK

2026 (YTD)20252024
SKUK.AS
iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)		0.16%5.00%4.47%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		-0.14%6.16%4.22%

Correlation

The correlation between SKUK.AS and SPSK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Часто сравнивают с SKUK.AS:
SKUK.AS с CSPX.ASSKUK.AS с IWDA.ASSKUK.AS с DFND.ASSKUK.AS с EUEA.ASSKUK.AS с WINC.ASSKUK.AS с IMAE.ASSKUK.AS с CNDX.AS
Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX

Доходность на риск

SKUK.AS vs. SPSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKUK.AS
Ранг доходности на риск SKUK.AS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKUK.AS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKUK.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKUK.AS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKUK.AS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKUK.AS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKUK.AS c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKUK.ASSPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.95

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.39

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

4.28

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKUK.AS vs. SPSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKUK.AS на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SPSK равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKUK.AS и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKUK.ASSPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.95

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.20

+1.23

Просадки

Сравнение просадок SKUK.AS и SPSK

Максимальная просадка SKUK.AS за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKUK.AS и SPSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKUK.ASSPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-12.83%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.85%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.19%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.82%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.85%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SKUK.AS и SPSK

iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что SKUK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKUK.ASSPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.92%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.45%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

3.84%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

5.28%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

5.46%

-1.93%

Сравнение комиссий SKUK.AS и SPSK

SKUK.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKUK.AS и SPSK

Дивидендная доходность SKUK.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SPSK в 4.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SKUK.AS
iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)		4.80%2.41%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.25%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%

Часто задаваемые вопросы

SKUK.AS and SPSK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SKUK.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SKUK.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.

SKUK.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPSK is Global Bonds. SKUK.AS tracks J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). They also come from different issuers: iShares and SP Funds. Their fees differ too: 0.40% for SKUK.AS and 0.50% for SPSK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKUK.AS и SPSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор