PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKTAX с SDLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKTAX с SDLAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SKTAX (SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund) and SDLAX (SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund) are both mutual funds - SKTAX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI, while SDLAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SKTAX returned 10.78%/yr vs 14.88%/yr for SDLAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SKTAX charges 0.61%/yr vs 0.67%/yr for SDLAX.

Доходность

Сравнение доходности SKTAX и SDLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund (SKTAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKTAX показывает доходность 9.89%, а SDLAX немного ниже – 9.73%. За последние 10 лет акции SKTAX уступали акциям SDLAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 14.88% соответственно.

SKTAX

1 день
0.37%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
6.90%
С начала года
9.89%
1 год
20.20%
3 года*
15.12%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.78%

SDLAX

1 день
-0.57%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
8.31%
С начала года
9.73%
1 год
20.20%
3 года*
19.92%
5 лет*
13.35%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKTAX и SDLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKTAX
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund		9.89%18.49%11.72%16.13%-14.36%20.88%11.19%24.43%-8.94%20.06%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		9.73%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%

Correlation

The correlation between SKTAX and SDLAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.92

The correlation between SKTAX and SDLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SKTAX:
SKTAX с LDRAXSKTAX с SPINXSKTAX с NWQIXSKTAX с IOEZXSKTAX с CAVAXSKTAX с SEATXSKTAX с FSRKX
Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с GLOSXSDLAX с RPFCX

Доходность на риск

SKTAX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKTAX
Ранг доходности на риск SKTAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKTAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKTAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKTAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKTAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKTAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKTAX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund (SKTAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKTAXSDLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.55

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.13

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.15

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

9.23

+1.69

SKTAX vs. SDLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKTAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDLAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKTAX и SDLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKTAX и SDLAX

Максимальная просадка SKTAX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKTAX и SDLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKTAXSDLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-35.25%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.76%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-35.25%

+14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.66%

-35.25%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-35.25%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.94%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.71%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.27%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SKTAX и SDLAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund (SKTAX) составляет 2.38%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SKTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKTAXSDLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.71%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.11%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

13.59%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

26.14%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

22.72%

-6.31%

Сравнение комиссий SKTAX и SDLAX

SKTAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SDLAX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKTAX и SDLAX

Дивидендная доходность SKTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности SDLAX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		12.58%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
SKTAX
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund		15.61%17.11%11.93%6.63%10.78%8.42%5.73%4.81%3.68%4.45%1.29%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SKTAX and SDLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDLAX has higher volatility (3.71%) compared to SKTAX (2.38%). In terms of maximum drawdown, SKTAX dropped -56.93% vs SDLAX's -35.25%.

SKTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKTAX и SDLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор